Python 日本語レファレンスマニュアル

Python パレット

Tigramite - 時系列データセットの因果推論

マルコフ・スイッチング自己回帰モデル

pyMC スプライン

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シンプソンのパラドックス

テンソルフロー

: DBSCANクラスタリングアルゴリズム
2023/6/5 DBSCAN
　DBSCAN（Density-Based Spatial Clustering Applications with Noise）は、高い密度の領域内でのコアのサンプルを見つけます。そしてそれらからク ...

: IrisデータセットによるPCA
2023/7/22 主成分分析
アイリスデータセットに適用した主成分分析データセットの詳しい情報はここを参照してください。 # Code source: Gaël Varoquaux # License: BSD 3 clause ...

: カーネル密度推定
2023/6/5 カーネル密度推定, カーネル関数
　カーネル密度推定は、カーネル関数K(u)を用いて未知の確率密関数を推定する過程です。ヒストグラムは、幾分恣意的な領域のデータポイントの数を計数しますが、カーネル密度推定は、全てのデータポイントのカー ...

: 外れ値検知のためのアノマリー検知アルゴリズムの比較
2023/7/22 IsolationForest, LOF, MCD, one-class SVM, SGD, 確率的勾配下降法
　この例は、２Dデータセットの異なるアノマリー検知アルゴリズムの性質を示します。データセットは多様な様式のデータを処理するためのアルゴリズムの能力を説明するために二つか三つのモード（高密度の領域）を含 ...

: ロバスト共分散推定とマハラノビス距離の関連性
2023/6/10 MCD, マハラノビス距離
　この例はガウス分布データのマハラノビス距離での共分散の推定を示します。　ガウス分布データでは、分布のモードへの観測値xi の距離はマハラノビス距離を使って計算できます。　ここで、μとΣは、ガウス ...

: マルコフ・スイッチング動的回帰モデル
2023/6/5 テイラールール, フェデラルファンドレート, マルコフ・スイッチング・モデル
　このノートブックはレジームの変化と動的回帰モデルを推定するために、statsmodelsのマルコフ・スイッチングモデルを使う例を提供します。それは、Stataのマルコフスイッチングの論文の例です。こ ...

: マルコフ・スイッチング自己回帰モデル
2023/6/17 マルコフ・スイッチング・モデル, リセッション期間, 時変遷移確率
　このノートブックは、KimとNelson(1999)に発表された結果の検証を、statsmodelのマルコフ・スィッチングモデルを使った例を提供します。Hamiltonフィルター(1989)、Kim ...

: 失業のトレンドとサイクル
2023/6/5 AR, HPフィルター, UC-ARIMA, 状態空間モデル
　ここに、経済データのトレンドとサイクルを分離する三つの方法を考えます。私たちがもっている時系列データytを考えます。基本の考えは、それを二つの成分に分解することです。　　yt = μt + ηt ...

: 動的因子と同時性指標
2023/6/5 AR, Dynamic factor models, LBFGS最適化, 動的因子モデル, 状態空間モデル
　因子モデルは一般的に小さな数値の観測できない”因子”を発見することを試みることです。それは、たくさんの観測変数の変化の相当な部分に影響します。そして、それらは主成分分析のような次元縮約技術に関係して ...

: 主成分分析
2023/7/22 主成分分析
　このノートブックでは、私たちは、世界銀行からデータを入手して、192か国の出生率の時系列データを分析するために、主成分分析を使います。主なゴールは、国と国の間で異なる時間経過の出生率のトレンドがどれ ...

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